贛南師范大學(xué)金融碩士專業(yè)學(xué)位
復(fù)試階段專業(yè)綜合考試大綱
第一部分 投資學(xué)（以1-11章為主）
第1章 投資概述
1. 投資概述
2. 投資的基本類型
3.投資學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展
4.投資學(xué)研究對(duì)象與方法
第2章 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與投資決定
1. 投資決定的兩種基本類型
2. 我國(guó)投資決定模式的歷史演變過(guò)程
3. 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制與投資制度的完善
第3章 證券投資概述
1. 證券的種類
2. 證券投資的主體、目的及類型
3. 證券投資的作用
第4章 證券市場(chǎng)及其運(yùn)行
1. 證券市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu)
2. 證券的發(fā)行
3. 證券的交易
4. 證券市場(chǎng)行情指標(biāo)
第5章 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的投資價(jià)值
1.貨幣的時(shí)間價(jià)值
2.利率的決定
3. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)條件下證券投資價(jià)值的評(píng)估
第6章 投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合
1. 投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
2．單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
3．夏普單指數(shù)模式：市場(chǎng)模型
4．以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)
第7章 證券市場(chǎng)的均衡與價(jià)格決定
1. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 （CAPM）
2. 套利定價(jià)模型 （APT）
3. 證券市場(chǎng)效率
第8章 證券投資分析
1. 證券投資分析概述
2.證券的投資價(jià)值
3.宏觀經(jīng)濟(jì)分析
4.行業(yè)分析
5.公司分析
第9章 證券投資的非線性分析
1. 線性分析的局限性
2. 證券市場(chǎng)的行為學(xué)分析
3. 證券市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)
4. 證券市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)分析
5.證券投資分析方法的新嘗試
第10章 衍生證券投資
1.期權(quán)投資
2.期貨投資
3.BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)
第11章 證券投資組合管理
1.證券投資組合管理概述
2.證券投資組合的方式及類型
3.證券投資組合業(yè)績(jī)的評(píng)估
第12章 產(chǎn)業(yè)投資概述
1.產(chǎn)業(yè)投資的種類
2.產(chǎn)業(yè)投資的特點(diǎn)
3. 產(chǎn)業(yè)投資的運(yùn)動(dòng)過(guò)程
第13章 產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)分析
1.市場(chǎng)分析的意義
2.市場(chǎng)空隙的決定因素
3.市場(chǎng)分析的方法
4.產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)戰(zhàn)略
第14章 產(chǎn)業(yè)投資的供給因素分析
1.供給因素分析的必要性
2.制造技術(shù)的選擇
3.企業(yè)投資規(guī)模的選擇
4.產(chǎn)業(yè)投資地點(diǎn)的選擇
第15章 產(chǎn)業(yè)投資效益分析
1.投資估算
2.預(yù)估財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
3.投資經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)方法
4.不可分性、相互依存性和資金限量分配問(wèn)題
第16章 不確定條件下的產(chǎn)業(yè)投資決策
1.產(chǎn)業(yè)投資的不確定性
2.敏感性分析
3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的折現(xiàn)率、概率分析與決策樹分析
4.實(shí)物期權(quán)方法
5.處理產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的方法
第17章 產(chǎn)業(yè)投資的社會(huì)評(píng)價(jià)
1. 社會(huì)評(píng)價(jià)的基本理論及方法
2. 成本與效益項(xiàng)目的調(diào)整
3. 成本與效益的度量
4. 社會(huì)貼現(xiàn)率
5. 就業(yè)、分配效益及其他
第18章 投資總量
1.投資與儲(chǔ)蓄
2.投資需求及其形成
3.投資供給及其形成
4.投資需求與投資供給的平衡
第19章 投資周期
1.投資周期概述
2. 投資乘數(shù)與加速原理
3. 投資乘數(shù)與加速原理相互作用模型
4.科內(nèi)爾投資周期理論
5.中國(guó)的投資周期波動(dòng)
第20章 投資結(jié)構(gòu)
1.投資結(jié)構(gòu)概述
2.投資結(jié)構(gòu)的決定因素
3.投資結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律
4.規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)的方法
5.我國(guó)投資結(jié)構(gòu)的演變與優(yōu)化
第21章 投資區(qū)域配置
1.投資區(qū)域配置的理論回顧
2.投資區(qū)域配置規(guī)律
3.我國(guó)投資區(qū)域配置的演變及評(píng)價(jià)
4.我國(guó)投資區(qū)域配置的變動(dòng)趨勢(shì)與政策
第22章 投資的宏觀管理
1. 投資宏觀管理的對(duì)象、目標(biāo)及手段
2. 投資宏觀管理的財(cái)政政策
3. 投資宏觀管理的金融政策
4. 投資宏觀管理政策的協(xié)調(diào)
第二部分 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理
第一章 商業(yè)銀行概述
1． 商業(yè)銀行產(chǎn)生發(fā)展的客觀基礎(chǔ)和簡(jiǎn)要過(guò)程
2． 現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的主要途徑
3． 商業(yè)銀行的發(fā)展模式
4． 現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的主要趨勢(shì)
5． 商業(yè)銀行的性質(zhì)與職能
6． 商業(yè)銀行設(shè)立的原則和條件
7． 商業(yè)銀行外部組織形式的類型和各種類型的優(yōu)缺點(diǎn)
8． 商業(yè)銀行內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的層次及內(nèi)容
9． 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的內(nèi)容和“三性原則”之間的矛盾統(tǒng)一關(guān)系
第二章 商業(yè)銀行的資本及其管理
1． 商業(yè)銀行資本的作用
2． 商業(yè)銀行核心資本、附屬資本的構(gòu)成及內(nèi)容
3． 我國(guó)商業(yè)銀行的資本構(gòu)成
4． 商業(yè)銀行資本充足性含義的兩層內(nèi)容
5． 常用的測(cè)定商業(yè)銀行資本充足性的指標(biāo)及其缺陷
6． 《巴塞爾協(xié)議》對(duì)銀行資本構(gòu)成、資本充足率規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法
7． 影響商業(yè)銀行資本需要量的因素及其內(nèi)容
8． 銀行資本計(jì)劃的四個(gè)階段及其內(nèi)容
9． 銀行內(nèi)源資本的含義。銀行籌集內(nèi)源資本的優(yōu)點(diǎn)和限制性因素
10．銀行常用的幾種股利分配政策及其內(nèi)容
11．銀行內(nèi)源資本持續(xù)增長(zhǎng)的模型。資產(chǎn)增長(zhǎng)率與資產(chǎn)收益率、紅利分配率、資本比率的
相互關(guān)系
12．銀行從外部籌集資本的幾種主要方法、內(nèi)容以及各方法的主要優(yōu)點(diǎn)和缺陷
第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)
1． 商業(yè)銀行負(fù)債的作用
2． 商業(yè)銀行負(fù)債構(gòu)成的類型與各類型的具體種類
3． 商業(yè)銀行存款類負(fù)債的類型與各類型的具體種類
4． 商業(yè)銀行非存款類負(fù)債的主要構(gòu)成來(lái)源與各來(lái)源的具體內(nèi)容
5． 當(dāng)代商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化狀況、變化原因以及這些變化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)
的主要影響
6． 銀行利息成本、營(yíng)業(yè)成本、資金成本、可用資金成本及有關(guān)成本的概念、構(gòu)成及計(jì)算公式
7． 銀行負(fù)債成本的分析方法和內(nèi)容。其中：歷史加權(quán)平均成本法和邊際成本法的概念、計(jì)算公式以及運(yùn)用
8． 銀行負(fù)債定價(jià)依據(jù)的主要因素及各因素的內(nèi)容
9．銀行負(fù)債定價(jià)的幾種主要策略及其含義，成本加成法和目標(biāo)收益定價(jià)法的公式與計(jì)算
第四章 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)及流動(dòng)性管理
1． 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及其內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用及其內(nèi)容
3． 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的原則及其內(nèi)容
4． 基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸及可貸頭寸的概念、計(jì)算公式與運(yùn)用
5． 銀行頭寸調(diào)度的意義。銀行頭寸調(diào)度的主要渠道
6． 銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的含義及其內(nèi)容
7． 影響銀行流動(dòng)性供給與需求的因素
8． 正的流動(dòng)性缺口和負(fù)的流動(dòng)性缺口的含義
9． 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大的主要原因
10．銀行預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求的方法
11．商業(yè)銀行衡量流動(dòng)性的主要方法
12．銀行進(jìn)行流動(dòng)性管理的原則及其內(nèi)容，各原則的適用情況
第五章 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)
1． 商業(yè)銀行貸款種類的劃分，各種類包括的具體方式及其內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行貸款信用分析的原則及其內(nèi)容
3． 影響企業(yè)未來(lái)還款能力的主要因素
4． 銀行對(duì)借款企業(yè)財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容和方法（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表的分析）
5． 銀行審查借款企業(yè)損益表時(shí)，調(diào)整后的損益表格式內(nèi)容、百分比分析的主要比率、公式的計(jì)算運(yùn)用
6． 銀行審查借款企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)用的比率指標(biāo)、公式的計(jì)算運(yùn)用
7． 銀行對(duì)借款企業(yè)現(xiàn)金流量分析的內(nèi)容
8． 銀行對(duì)借款企業(yè)擔(dān)保分析中的涉及的擔(dān)保種類和對(duì)抵押、質(zhì)押及保證貸款管理的內(nèi)容9． 銀行貸款的五級(jí)分類及其主要特征；貸款分類的一般程序；貸款分類的量化指標(biāo)及其公式的運(yùn)用
10．影響銀行貸款利率的主要因素
11．商業(yè)銀行貸款的定價(jià)方法
12．貸款政策的主要內(nèi)容
13．商業(yè)銀行貸款的一般程序及其內(nèi)容
14．商業(yè)銀行貸款的決策程序及其內(nèi)容
15．銀行有問(wèn)題貸款產(chǎn)生的主要因素
16．銀行發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題貸款的預(yù)警信號(hào)
17．銀行對(duì)有問(wèn)題貸款的處理程序及其內(nèi)容
18．呆帳準(zhǔn)備金的概念、類型和計(jì)算
第六章 商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)
1． 商業(yè)銀行證券投資的目的
2． 商業(yè)銀行證券投資的主要種類及其內(nèi)容
3． 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)證券包銷業(yè)務(wù)
4． 商業(yè)銀行證券投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其內(nèi)容
5． 證券投資收益率的計(jì)算
6． 證券投資收益曲線的概念
7． 證券投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
8． 商業(yè)銀行證券投資的主要方法及其內(nèi)容
第七章 商業(yè)銀行的其他主要業(yè)務(wù)
1． 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容
3． 結(jié)算業(yè)務(wù)的作用。轉(zhuǎn)帳結(jié)算的原則
4． 銀行本票的概念、特點(diǎn)、應(yīng)遵循的規(guī)定和本票的用途
5． 支票的概念、特點(diǎn)和主要用途
6． 銀行匯票的概念、特點(diǎn)及我國(guó)銀行匯票的基本特點(diǎn)
7 ． 我國(guó)現(xiàn)行信用支付工具和結(jié)算方式的種類
8． 信托業(yè)務(wù)的基本特征、職能和主要形式
9． 租賃業(yè)務(wù)的性質(zhì)、特征和主要形式
10．銀行代理業(yè)務(wù)的概念和主要種類
11．銀行信用卡的主要功能。借記卡和貸記卡的不同性質(zhì)
12．銀行咨詢業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容
13．銀行表外業(yè)務(wù)的概念、特點(diǎn)和主要內(nèi)容
14．銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)種類及其含義
15．表外業(yè)務(wù)的管理及其內(nèi)容
16．資產(chǎn)證券化的含義。政府機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)證券化發(fā)展所起的作用
17．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化的條件。資產(chǎn)證券化管理過(guò)程的主要內(nèi)容
18．資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的積極意義和消極影響
第八章 商業(yè)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)
1． 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生和發(fā)展的主要原因
2． 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)的主要類型
3． 國(guó)際結(jié)算的概念。清算和結(jié)算的區(qū)別
4． 順匯
5． 逆匯
6． 托收方式的概念、當(dāng)事人及其相互關(guān)系、托收的具體形式及內(nèi)容
7． 信用證方式的概念、特點(diǎn)和基本種類
8． 環(huán)球銀行金融電訊系統(tǒng)的特點(diǎn)
9． 商業(yè)銀行國(guó)際信貸業(yè)務(wù)的基本種類
10．貿(mào)易融資的種類
11．國(guó)際商業(yè)貸款的類型
12．出口信貸概念，賣方信貸、買方信貸的概念和做法
13．銀團(tuán)貸款
14．外匯的概念、基本特征和具體形態(tài)
15．匯率的概念、兩種標(biāo)價(jià)法的概念
16．外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和作用
17．銀行外匯買賣業(yè)務(wù)
18．銀行外匯業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其含義
第九章 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論與實(shí)踐
1． 資產(chǎn)管理理論理論的主要理論觀點(diǎn)、經(jīng)歷的發(fā)展階段
2． 負(fù)債管理理論的主要理論觀點(diǎn)、積極作用和缺陷
3． 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的含義和積極作用
4． 利率敏感性缺口管理和利率敏感性缺口
第十章 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析
1． 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的主要作用
2． 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的種類及各種類的具體分類
3． 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
4． 商業(yè)銀行損益表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
5． 銀行現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
6． 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析的目的與作用
7． 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析的主要方法
8． 比率分析法的主要指標(biāo)、公式及計(jì)算運(yùn)用
9． 趨勢(shì)分析法的內(nèi)容和方法
10．結(jié)構(gòu)分析法的內(nèi)容和方法
11．同業(yè)比較分析法的內(nèi)容和方法
第十一章 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
1． 銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本特征
2． 銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因
3． 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類及其內(nèi)容
4． 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法與內(nèi)容
5． 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容及具體措施
